151种交易策略研究论文
资源描述
这篇研究论文详细介绍了151种交易策略，涵盖广泛的资产类别，包括股票、期权、债券（固定收益）、期货、ETF、指数、商品、货币、可转换债券、结构性资产、波动性（作为资产类别）、房地产、不良资产、现金、加密货币、杂项（如气候、能源、通胀）、全球宏观、基础设施和税收套利等。论文中包含了550多个数学公式和交易风格的详细描述，适合金融专业人士、交易员、研究人员、学者以及商学院和金融课程的学生阅读。
内容概述
广泛的资产类别覆盖
论文涵盖了150多种交易策略，涵盖了股票、期权、固定收益、期货、ETF、指数、商品、外汇、可转换债券、结构性资产、波动性、房地产、不良资产、现金、加密货币等多个资产类别。
数学公式与交易风格
论文中包含了550多个数学公式，详细描述了各种交易策略的数学基础和交易风格。
机器学习算法应用
一些策略基于机器学习算法，如人工神经网络、贝叶斯、k个最近邻等，展示了现代金融技术在交易策略中的应用。
样本外回测代码
论文提供了带有解释性注释的样本外回测代码，帮助读者更好地理解和应用这些交易策略。
丰富的参考书目
论文包含了大约2000个参考书目，为读者提供了深入研究的资源。
词汇表与数学定义
论文中包含了900多个词汇表、首字母缩略词和数学定义，帮助读者更好地理解专业术语和数学概念。
适用人群
- 金融专业人士
- 交易员
- 研究人员
- 学者
- 商学院和金融课程的学生