用模拟退火算法估计Heston期权定价模型参数
项目描述
Heston期权定价模型在进行期权定价时，需要填入五个已知参数。这五个参数需要达到定价误差最小，因此这本质上是一个误差极小化问题。本项目使用模拟退火算法来估计Heston模型的五个参数。
资源内容
该压缩包中包含以下内容：
- Python代码文件：所有用于实现模拟退火算法估计Heston模型参数的Python代码文件。
- 期权数据：用于模型训练和验证的期权数据。
使用说明
- 解压文件：首先解压下载的压缩包。
- 运行代码：使用Python环境运行代码文件，确保所有依赖库已安装。
- 数据准备：将期权数据导入代码中，确保数据格式正确。
- 参数估计：运行代码进行Heston模型参数的估计，并观察定价误差。
注意事项
- 请确保Python环境已正确配置，并安装了所需的依赖库。
- 期权数据的格式和内容应与代码中的要求一致，以确保模型训练的准确性。
贡献
欢迎对本项目进行改进和优化，如有任何问题或建议，请提交Issue或Pull Request。
许可证
本项目采用MIT许可证，详情请参阅LICENSE文件。