赫斯特指数计算Matlab源代码
资源描述
本仓库提供了一个用于计算赫斯特指数（Hurst Exponent）的Matlab源代码。赫斯特指数通常用于分析时间序列数据的变异点与持续性，特别是在股票时间序列数据分析中具有广泛应用。
资源内容
本资源包含以下三个Matlab函数：
- hurst：使用重标极差分析（R/S分析）计算赫斯特指数。
- lors：计算Los（1991）修改后的重标极差统计量。
- RSana：对时间序列进行R/S分析。
使用方法
- 下载本仓库中的所有Matlab函数文件。
- 将这些文件添加到你的Matlab工作路径中。
- 调用相应的函数进行赫斯特指数的计算。
函数说明
hurst
function H = hurst(x)
- 输入：时间序列数据
x。 - 输出：赫斯特指数
H。
lors
function [RS, n] = lors(x)
- 输入：时间序列数据
x。 - 输出：重标极差统计量
RS和时间序列长度n。
RSana
function [RS, n] = RSana(x)
- 输入：时间序列数据
x。 - 输出：重标极差统计量
RS和时间序列长度n。
注意事项
- 请确保输入的时间序列数据格式正确。
- 在使用这些函数时，建议先了解赫斯特指数的基本概念和计算方法。
贡献
如果你有任何改进建议或发现了bug，欢迎提交issue或pull request。
许可证
本资源遵循MIT许可证。详细信息请参阅LICENSE文件。